Situada no topo do monte de Nossa Senhora da Confiança, esta capela foi mandada construir pela família Conceição e Silva, oriunda de Pedrógão Pequeno, no ano de 1902 (projecto do arquitecto Ruynant), sob as ruínas de uma outra mais antiga. Reza a lenda que esta capela mais antiga foi construída no século XIII, por um nobre cavaleiro que, estando nesse tempo sob prisão e a caminho de Coimbra, pernoitou numa cela da cadeia de Pedrógão Pequeno, situada nas imediações da Capela de Santo António.

Este fidalgo alegava ser vítima de intrigas na Corte. Durante a noite, resolveu rezar, suplicando à Virgem Maria a protecção e confiança na sua inocência; assim, olhando para o monte em frente, teve a visão do aparecimento entre estrelas da imagem de Nossa Senhora. Nesse momento, prometeu ali mandar construir uma ermida a que, após a sua absolvição, deu cumprimento, sob a invocação de Nossa Senhora da Confiança.

A atual capela possui linhas simples e é composta por uma só nave, com coro, sobre a entrada principal. Os seus altares são de grande valor pela sua talha antiga, a qual pertenceu ao antigo Convento de Santo António da Sertã. Nos altares, estão representados São Jorge, São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Confiança (altar-mor).

No teto, podemos observar a pintura de um brasão partido, tendo de um dos lados as antigas armas de Pedrógão Pequeno, uma águia sobre um vale onde corre um rio, e do outro o A e M de Avé Maria sobrepostos em monograma.

No espaço envolvente existem vestígios de um castro da Idade do Bronze Final e do Ferro.

Nesta capela tem lugar, anualmente, uma das romarias mais antigas e concorridas da região, entre os dias 7 e 9 de setembro.